レラティブストレングス投資を始めます
新年度が始まったので、レラティブストレングス投資(RS投資)を始めることにしました。
これまで何度かトライしてきましたが、毎月の確認とシグナルによってはトレードが発生するため、なかなか続きませんでした。しかし、2020年度と区切りが良いタイミングなので「今度こそは」と挑戦しようと思った次第です。
レラティブストレングス投資とは「市原ブログ」様にて提唱されている投資手法です。
詳細は本家を参照頂いた方が確実です。ここでは投資手法だけ引用で紹介させて頂きます。
１．投資候補対象は、日本株、先進国株、新興国株、日本債券、先進国債券、新興国債券、JREIT、GREITの８資産。
２．月末に、上記資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」（以下、3-6-12ヶ月リターン）を計算する。
３．3-6-12ヶ月リターンが高い上位2資産を抽出する。
４．この2資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分で保有するポートフォリオを構築する。
５．以上を毎月繰り返す。
「市原ブログ」様より
RS投資の手順やルール
私のRS投資の手順やルールは下記の通り。
- 毎月の月初(第１週の間)にシグナルを確認
- BUYシグナルの上位２銘柄に3,000円ずつ投資
- BUYシグナルが１銘柄の場合は１銘柄に6,000円投資
- BUYシグナルに変更がない場合はそのまま3,000円追加投資
- 銘柄変更となる場合は全額売却し、売却額で買付
- 売買は情勢や意志によらず、シグナルに従う
- 計算に使用する基準価額は月末or月初のものを使用する(厳密ではない)
厳密に日付まで細かく設定すると続かなくなりますので、少し緩めのルールとしました。
また「ちょっと試してみたいな～」という方は１銘柄への投資額を減らすと良いです。
楽天証券などのネット証券会社では100円から投資信託を購入できますので、100円でも、500円でも、自分が継続できる金額を設定すれば、試しやすいかと思います。
RS投資を行う証券会社
楽天証券で運用を行います。RS投資対象の銘柄は楽天証券の口座で購入します。
ちなみに楽天証券ではRS投資とは別に「毎月高配当」計画を進めています。
興味がありましたら読んでみてください。
RS投資の対象銘柄
私が投資対象に選定した銘柄は下記の通りです。
| アセットクラス | 銘柄名称 |
| 先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス |
| 日本国株式 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) |
| 新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス |
| 先進国債券 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス |
| 日本国債券 | eMAXIS Slim国内債券インデックス |
| 新興国債券 | iFree新興国債券インデックス |
| 先進国REIT | eMAXIS Slim先進国リートインデックス |
| 日本国REIT | eMAXIS Slim国内リートインデックス |
銘柄は、信託報酬が低いことを理由に「eMAXIS Slim」シリーズを選定しています。
新興国債券のみ「eMAXIS Slim」がありませんので、「iFree」を選定しています。
※Slimではない「eMAXIS」なら新興国債券がありますが、信託報酬が高いため対象外としました。
2020年4月時点のシグナル
今月は「eMAXISSlim先進国債券インデックス」を6,000円分購入です。
2020年4月分の計算結果は下記表の通りです。
※月末or月初の基準価額をもとにしています。
※他のRS投資家とは異なる結果の可能性があります。
| アセットクラス | 銘柄名称 | 順位 | シグナル |
| 先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 5 | SELL |
| 日本国株式 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 4 | SELL |
| 新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 6 | SELL |
| 先進国債券 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 1 | BUY |
| 日本国債券 | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 2 | SELL |
| 新興国債券 | iFree新興国債券インデックス | 3 | SELL |
| 先進国REIT | eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 7 | SELL |
| 日本国REIT | eMAXIS Slim国内リートインデックス | 8 | SELL |
投資は自己責任です。
本ブログを参考にして損失を被っても、私は一切の責任を負いません。
投資全般に言えますが、自身で学び、理解した上で決断するようにしましょう。
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